Die folgende Übersicht fasst die Strategien aus dem Video in eigenen Worten zusammen. Ein Klick auf „Im Video ab …“ springt direkt an die passende Stelle. Wo das Video keine Zahl nennt, steht „Nicht genannt“.
Laut Video
Short Strangles (Nr. 10) und das Handeln der Rückkehr zum Mittelwert (Nr. 11) stehen für mehr als 70 % seiner Gewinne.
Bullisch: wenn der Kurs steigen soll
1
Short Put
bullisch
Laufzeit
35–50 Tage
Strike / Delta
Am Expected Move, Delta 16–22
Prämie & Wahrscheinlichkeit
Gewinnwahrscheinlichkeit über 80 %. Als Sicherheit blockiert der Broker 20 % des Strikes (50 $ × 100 Aktien × 20 %)
Gewinnziel
50 % der Prämie
Seine Standard-Strategie. Bevorzugt Aktien, die stark gefallen sind, mit einem IV-Rang ab 30.
Gewinnwahrscheinlichkeit steigt laut Video von rund 54 % auf rund 64 %
Gewinnziel
Keine feste Zahl. Gewinn mitnehmen, wenn der Kurs den Strike überschreitet
Aktie und Call immer als ein Auftrag eröffnen und schließen. Eher für günstige Aktien mit hoher Volatilität, weil man dafür 100 Aktien kaufen muss und entsprechend viel Geld bindet.
Rund ein Drittel der Spreadbreite (30–40 %), Gewinnwahrscheinlichkeit 60–70 %
Gewinnziel
Rund 50 %
Call-Spreads sind wegen der Schiefe nach oben (Call-Skew) vergleichsweise teuer, deshalb verkauft er sie gern. Für Aktien, ETFs und Indizes, die er für überbewertet hält.
Seine erfolgreichste Strategie. Angepasst wird, indem die nicht getestete Seite nachgerollt wird. Wichtig: hoher IV-Rang, kleine Positionsgrößen, Basiswerte ohne starke Abhängigkeit voneinander.
Zwei Wege: Volatilität verkaufen, weil sie nach einem Anstieg wieder fällt, oder Pairs-Trading (Paarhandel): einen von zwei verwandten Werten kaufen, den anderen verkaufen, bevorzugt über Futures.
Unsere Zusammenfassung der wiederkehrenden Regeln aus dem Video:
Laufzeit meist zwischen 30 und 50 Tagen, oft rund 40 bis 45 Tage.
Strikes am oder knapp innerhalb des Expected Move, bei Short Puts und Strangles mit Delta 16 bis 22.
Gewinne meist bei 50 % der kassierten Prämie mitnehmen.
Optionen bevorzugt verkaufen, wenn die Volatilität hoch ist (hoher IV-Rang).
Bei Spreads rund ein Drittel der Spreadbreite als Prämie anpeilen.
Kombinationen immer als einen einzigen Auftrag eröffnen und schließen.
Begriffe kurz erklärt
Expected Move
Die erwartete Schwankung des Kurses bis zum Verfall, abgeleitet aus der Volatilität.
IV-Rang
Zeigt, wie hoch die aktuelle implizite Volatilität im Vergleich zum letzten Jahr ist. 0 = niedrigster, 100 = höchster Stand.
Gewinnwahrscheinlichkeit
Die geschätzte Chance, dass der Trade mit Gewinn endet (englisch POP, Probability of Profit).
Laufzeit (DTE)
Tage bis zum Verfall der Option (englisch Days to Expiration).
Inoffizielle Zusammenfassung in eigenen Worten, erstellt aus dem automatisch erzeugten Transkript des Videos. Alle Angaben beziehen sich auf die Aussagen von Tom Sosnoff im genannten Video. Diese Seite steht in keiner Verbindung zu Tom Sosnoff oder tastytrade. Keine Anlageberatung.